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The controlling of interest rate risk in banks Rutilius Taurus Aemilianus Im ersten Arbeitsschritt konzentriere ich

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Im ersten Arbeitsschritt konzentriere ich mich darauf

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The controlling of interest rate risk in banks Rutilius Taurus Aemilianus Im ersten Arbeitsschritt konzentriere ichInhaltsangabe: Einleitung: Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Controlling des Zinsnderungsrisikos in Banken mit Hilfe des VaR Konzeptes. Zinsnderungen wirken sich in Form des Margen Risikos, des Reinvestment Risikos und des Marktwertrisikos aus. Als Instrument zur Risikomessung und steuerung in Banken wird seit Beginn der 90er Jahre der Value at Risk (VaR) propagiert. Der beeindruckende Vorteil des VaR Konzeptes liegt darin, da es einen monetren

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